簡介這份文檔系統(tǒng)梳理了通信達(dá)公式中各類核心參數(shù)與函數(shù)涵蓋行情數(shù)據(jù)獲取、時(shí)間周期判斷和數(shù)據(jù)處理引用三大模塊適合剛剛接觸公式編寫、希望快速理解函數(shù)用法的技術(shù)分析初學(xué)者也可作為已有用戶日常查閱的參數(shù)速查手冊。包體為1個(gè)doc文件壓縮包僅52KB內(nèi)容精煉集中便于按需檢索。目前已有41人瀏覽學(xué)習(xí)。文檔以HIGH、LOW、CLOSE、VOL等行情函數(shù)為切入點(diǎn)逐一說明最高價(jià)、最低價(jià)、收盤價(jià)、成交量、買賣盤及主動(dòng)性買賣單的調(diào)用方式隨后介紹DATE、TIME、FROMOPEN等時(shí)間函數(shù)幫助定位分析周期內(nèi)的日期與開盤時(shí)長引用函數(shù)部分則重點(diǎn)講解DRAWNULL、BACKSET、BARSCOUNT、REF、SUM等在使用中極易混淆的語句并給出具體用法示例。整體結(jié)構(gòu)按函數(shù)類別展開便于對照練習(xí)能幫助讀者在編寫和修改公式時(shí)快速查找參數(shù)、避開常見錯(cuò)誤從而提升行情分析與策略驗(yàn)證效率。1. 通信達(dá)公式參數(shù)體系一份函數(shù)手冊背后的分析邏輯通信達(dá)公式系統(tǒng)的函數(shù)手冊看起來只是羅列了 HIGH、CLOSE、VOL 這類取數(shù)函數(shù)和 MA、REF 這類計(jì)算函數(shù)實(shí)際上它定義了一套完整的分析語言。行情函數(shù)解決數(shù)據(jù)從哪來時(shí)間函數(shù)解決數(shù)據(jù)落在哪個(gè)刻度引用函數(shù)解決如何跨周期取數(shù)而形態(tài)函數(shù)和籌碼函數(shù)則直接關(guān)系到買賣點(diǎn)的刻畫。很多人在公式編輯器里報(bào)錯(cuò)往往不是語法問題而是沒弄懂函數(shù)的有效周期和返回值的邊界條件比如 ASKPRICE 只在分筆成交周期有效COST 和 WINNER 只對日線有效。這篇內(nèi)容把這些函數(shù)按類別拆開配合可復(fù)現(xiàn)的代碼片段適合正在搭建選股公式或技術(shù)指標(biāo)的交易系統(tǒng)開發(fā)者對照查閱。2. 行情函數(shù)與時(shí)間函數(shù)數(shù)據(jù)源頭的取值邊界2.1 行情函數(shù)返回值與周期約束通信達(dá)公式的行情函數(shù)分兩類。第一類是常規(guī) K 線數(shù)據(jù)包括 HIGH、LOW、CLOSE、VOL、OPEN、AMOUNT它們在任何分析周期下都有意義返回值就是當(dāng)前周期的最高價(jià)、最低價(jià)、收盤價(jià)、成交量、開盤價(jià)和成交額。第二類是盤口和逐筆數(shù)據(jù)包括 ASKPRICE、BIDPRICE、ASKVOL、BIDVOL、BUYVOL、SELLVOL、ISBUYORDER這類函數(shù)只能在分筆成交周期使用而且只對個(gè)股有效。新手最容易犯的錯(cuò)誤是在日線周期上直接寫 ASKPRICE(1)系統(tǒng)會返回?zé)o效數(shù)據(jù)因?yàn)槿站€上根本不存在委買委賣的快照。函數(shù)含義有效周期典型用法HIGH / LOW最高價(jià) / 最低價(jià)全部突破 N 日高點(diǎn)HIGHHHV(HIGH,N)CLOSE / OPEN收盤價(jià) / 開盤價(jià)全部收陽判斷CLOSEOPENVOL / AMOUNT成交量 / 成交額全部量能放大VOLREF(VOL,1)ASKPRICE(N)委賣價(jià) N1~3分筆成交盤口壓力位判斷BIDPRICE(N)委買價(jià) N1~3分筆成交盤口支撐位判斷BUYVOL / SELLVOL主動(dòng)買盤 / 主動(dòng)賣盤分筆成交資金主動(dòng)性統(tǒng)計(jì)ISBUYORDER是否主動(dòng)性買單分筆成交逐筆成交性質(zhì)判定ADVANCE / DECLINE上漲家數(shù) / 下跌家數(shù)僅大盤市場寬度判斷這里要特別說明 BUYVOL 和 SELLVOL 的語義。BUYVOL 返回的是主動(dòng)性買單量它只在當(dāng)前成交是主動(dòng)買盤時(shí)等于成交量否則為 0。所以統(tǒng)計(jì)一段時(shí)間的主力買入力度不能直接對 BUYVOL 做簡單平均而應(yīng)該用SUM(BUYVOL,N)/SUM(VOL,N)計(jì)算主動(dòng)買盤占總成交的比例。ISBUYORDER 返回值是 0 或 1配合 COUNT 函數(shù)可以統(tǒng)計(jì) N 筆成交中有多少筆是主動(dòng)買入這在分析尾盤資金動(dòng)向時(shí)很實(shí)用。2.2 時(shí)間函數(shù)周期刻度與開盤錨點(diǎn)時(shí)間函數(shù)提供了分析周期的時(shí)間戳信息。DATE 返回的是從 1900 年以來的年月日格式是 YYYYMMDDTIME 返回時(shí)分秒格式是 HHMMSSYEAR、MONTH、WEEK、DAY、HOUR、MINUTE 則是拆開的字段。需要注意 WEEK 的返回值范圍是 0 到 6其中 0 表示星期天這和許多編程語言中周一為 0 的約定不同。FROMOPEN 返回當(dāng)前時(shí)刻距開盤的分鐘數(shù)單位是分鐘。如果早盤 9 點(diǎn) 30 分開盤到 10 點(diǎn)時(shí) FROMOPEN 返回 31因?yàn)橐呀?jīng)過了 31 分鐘。實(shí)際寫公式時(shí)我經(jīng)常用它做盤中時(shí)間過濾{ 只在開盤后30分鐘到收盤前30分鐘之間生效 } CK:FROMOPEN30 AND FROMOPEN210; SIG:CLOSEREF(CLOSE,1) AND CK; FILTER(SIG,5);這段公式的邏輯是先計(jì)算 CK 作為時(shí)間窗口條件FROMOPEN 大于等于 30 表示開盤半小時(shí)后小于等于 210 表示下午 14 點(diǎn) 30 分前然后要求當(dāng)前收盤價(jià)大于昨日收盤價(jià)并且滿足時(shí)間窗口條件才算有效信號。最后的 FILTER 函數(shù)把 5 個(gè)周期內(nèi)重復(fù)出現(xiàn)的信號過濾掉避免同一個(gè)信號在短時(shí)間內(nèi)反復(fù)觸發(fā)。HOUR 和 MINUTE 在日線及更長周期上返回 0這一點(diǎn)常被忽視。如果你在日線公式里用HOUR10做盤中時(shí)段過濾結(jié)果永遠(yuǎn)是假。正確的做法是把周期判斷和時(shí)間判斷分開用 DATATYPE 或直接在分鐘周期上運(yùn)行公式而不是依賴時(shí)間函數(shù)去做周期篩選。3. 引用函數(shù)與移動(dòng)平均族指標(biāo)計(jì)算的骨架與平滑差異3.1 引用函數(shù)REF、BARSLAST、COUNT、SUM 的語義邊界引用函數(shù)是通信達(dá)公式的核心它們負(fù)責(zé)在時(shí)間軸上前后移動(dòng)取值或者對歷史區(qū)間做統(tǒng)計(jì)。REF(X,A) 引用 A 周期前的 X 值A(chǔ) 必須是常數(shù)不能是變量這是很多人的報(bào)錯(cuò)來源。BARSLAST(X) 返回上一次 X 條件成立到當(dāng)前的周期數(shù)注意它返回的是距離不是位置本身。COUNT(X,N) 統(tǒng)計(jì) N 周期內(nèi)滿足 X 條件的周期數(shù)N0 時(shí)從第一個(gè)有效值開始統(tǒng)計(jì)。這個(gè)函數(shù)在選股公式里出場率極高比如統(tǒng)計(jì) 20 日內(nèi)陽線數(shù)量可以判斷多頭強(qiáng)度。HHV(X,N) 和 LLV(X,N) 分別求 N 周期內(nèi)的最高值和最低值配合 BARSLAST 可以找到突破位置。{ 放量突破20日高點(diǎn)后的回踩確認(rèn) } N:20; NEWHIGH:HIGHHHV(HIGH,N) AND VOLREF(VOL,1)*1.5; PULLBACK:BARSLAST(NEWHIGH)1 AND BARSLAST(NEWHIGH)5; CONFIRM:CLOSEMA(CLOSE,5) AND VOLREF(VOL,1); SEL:PULLBACK AND CONFIRM;這段公式的思路是先定義 NEWHIGH要求當(dāng)前最高價(jià)創(chuàng) 20 日新高且成交量放大到昨日的 1.5 倍以上這是突破信號然后通過 BARSLAST 計(jì)算突破發(fā)生的天數(shù)要求突破發(fā)生在 1 到 5 天之前最后要求收盤價(jià)站上 5 日均線且量能較昨日萎縮形成回踩確認(rèn)。BARSLAST 在這里的關(guān)鍵作用是約束突破后第幾天避免把太久遠(yuǎn)的突破也納入篩選。SUMBARS(X,A) 是向前累加直到大于等于 A 并返回周期數(shù)它常用于計(jì)算換手達(dá)標(biāo)所需的時(shí)間。比如SUMBARS(VOL,CAPITAL)表示成交量累加到流通股本所需的周期數(shù)也就是完全換手一次需要的天數(shù)。這個(gè)值越小說明近期交投越活躍。FILTER(X,N) 過濾連續(xù)信號它刪除 X 滿足條件后 N 周期內(nèi)的重復(fù)數(shù)據(jù)這一點(diǎn)和 COUNT 配合使用時(shí)要注意先后順序。3.2 移動(dòng)平均家族六種均線別再混用通信達(dá)里的移動(dòng)平均函數(shù)有 6 個(gè)MA、SMA、DMA、EMA、MEMA、EXPMEMA。很多進(jìn)階用戶在這組函數(shù)上翻車因?yàn)樗鼈兊牡胶推鹗贾堤幚硗耆煌?。函?shù)計(jì)算方式關(guān)鍵差異MA(X,M)簡單移動(dòng)平均等權(quán)平均每個(gè)周期權(quán)重相同EMA(X,M)指數(shù)移動(dòng)平均權(quán)重按時(shí)間遞減起始值為首個(gè)有效值MEMA(X,M)平滑移動(dòng)平均起始值為平滑值非首個(gè)有效值EXPMEMA(X,M)指數(shù)平滑移動(dòng)平均起始值為平滑值其余同 EMASMA(X,N,M)加權(quán)移動(dòng)平均M 為權(quán)重迭代公式 Y(XMY(N-M))/NDMA(X,A)動(dòng)態(tài)移動(dòng)平均平滑因子 A 可動(dòng)態(tài)變化A 必須小于 1對交易系統(tǒng)開發(fā)來說SMA 和 DMA 最值得關(guān)注。SMA 的公式是 Y(XMY(N-M))/N其中 Y 是上一周期的 Y 值。當(dāng) M1 時(shí)它退化為 EMA當(dāng) MN/2 時(shí)表現(xiàn)介于 MA 和 EMA 之間。DMA(X,A) 的平滑因子 A 可以是一個(gè)動(dòng)態(tài)表達(dá)式比如DMA(CLOSE,VOL/CAPITAL)就是用換手率作為平滑因子換手率高的日子權(quán)重自然放大這在分析籌碼活躍度時(shí)比固定參數(shù)均線更貼近市場狀態(tài)。{ 用DMA構(gòu)建成交量加權(quán)的價(jià)格均線 } WC:DMA(CLOSE,VOL/REF(VOL,1)); MA5:MA(CLOSE,5); UP:WCMA5 AND CLOSEWC; DRAWICON(UP,LOW,1);這段代碼里DMA 的平滑因子是 VOL/REF(VOL,1)也就是當(dāng)日成交量與昨日成交量的比值。當(dāng)放量時(shí)這個(gè)因子大價(jià)格均值會更快地貼近當(dāng)日的成交密集區(qū)縮量時(shí)變化平緩。用 DMA 均線上穿 MA5 作為買入信號本質(zhì)上是捕捉量價(jià)同步的狀態(tài)。DMA 要求 A 小于 1如果 VOL/REF(VOL,1) 大于 1公式會自動(dòng)處理但如果你直接把一個(gè)超過 1 的常數(shù)傳給 DMA就會報(bào)參數(shù)錯(cuò)誤。4. 邏輯函數(shù)與數(shù)學(xué)函數(shù)買賣信號的判定引擎4.1 邏輯函數(shù)CROSS、EXIST、EVERY、LAST 的節(jié)奏控制邏輯函數(shù)負(fù)責(zé)把數(shù)值比較轉(zhuǎn)換成布爾信號再組合成交易條件。CROSS(A,B) 表示 A 從下方向上穿過 B 時(shí)返回 1方向敏感A 從上向下穿過 B 不會觸發(fā)。LONGCROSS(A,B,N) 增加了約束A 在 N 周期內(nèi)一直小于 B本周期才向上穿過這用來過濾震蕩行情里的假金叉。EXIST(X,N) 檢查 N 周期內(nèi)是否存在至少一次 X 為真EVERY(X,N) 檢查 N 周期內(nèi) X 是否一直為真LAST(X,A,B) 檢查從 A 日前到 B 日前 X 是否持續(xù)成立。這三個(gè)函數(shù)的區(qū)別在于時(shí)間窗口的形態(tài)EXIST 是存在即可EVERY 是全程滿足LAST 是指定區(qū)間內(nèi)全程滿足。{ 連續(xù)3日縮量收陽后的放量突破 } SHRINK:VOLREF(VOL,1) AND CLOSEOPEN; COND1:EVERY(SHRINK,3); COND2:COUNT(SHRINK,5)4; BREAKOUT:CLOSEHHV(HIGH,10) AND VOLREF(VOL,1)*2; SEL:COND1 AND COND2 AND BREAKOUT;這段公式的 COND1 用 EVERY 要求最近 3 日都是縮量收陽COND2 用 COUNT 統(tǒng)計(jì) 5 日內(nèi)至少有 4 天滿足縮量收陽兩個(gè)條件疊加強(qiáng)化了連續(xù)強(qiáng)勢整理的狀態(tài)。最后用 CLOSE 突破 10 日最高點(diǎn)且成交量翻倍作為啟動(dòng)信號。實(shí)際回測時(shí)你會發(fā)現(xiàn)COND2 是 COND1 的松弛版本兩者并用可以在保證信號質(zhì)量的同時(shí)兼顧寬容度這種嚴(yán)格松弛的雙條件寫法是避免過擬合的常用手段。4.2 算術(shù)與數(shù)學(xué)函數(shù)IF、IFF、IFN 的分工與舍入陷阱IF(X,A,B) 在 X 不為 0 時(shí)返回 A否則返回 B。IFF 和 IFN 功能類似但參數(shù)順序和習(xí)慣相反IFF(X,A,B) 與 IF 完全一致IFN(X,A,B) 在 X 不為 0 時(shí)返回 B否則返回 A。用 IFN 可以寫出更直觀的逆條件表達(dá)式。MAX 和 MIN 求較大值和較小值常用于截?cái)嗵潛p或限制波動(dòng)范圍。{ 用IF和BETWEEN做趨勢狀態(tài)分類 } UP:CLOSEMA(CLOSE,10); MID:BETWEEN(CLOSE,MA(CLOSE,10),MA(CLOSE,5)); DOWN:CLOSEMA(CLOSE,10); STATE:IF(UP,1,IF(MID,0,-1)); DRAWTEXT(STATE1,LOW,多頭); DRAWTEXT(STATE-1,HIGH,空頭);這段代碼用嵌套的 IF 做三態(tài)分類結(jié)果 STATE 為 1 表示收盤價(jià)在 10 日均線上方為 -1 表示在下方為 0 表示夾在 5 日和 10 日均線之間。DRAWTEXT 在最低價(jià)位置寫多頭、在最高價(jià)位置寫空頭這樣圖表上可以直接看到狀態(tài)切換點(diǎn)。需要說明的是IF 對每個(gè)周期都會計(jì)算 A 和 B 兩個(gè)分支如果分支里有復(fù)雜的計(jì)算公式運(yùn)行效率會下降這時(shí)候可以用線性的表達(dá)方式替代。數(shù)學(xué)函數(shù)里最容易出錯(cuò)的是三個(gè)舍入函數(shù)。CEILING(A) 沿?cái)?shù)值增大方向取整CEILING(-3.5) 返回 -3FLOOR(A) 沿?cái)?shù)值減小方向取整FLOOR(-3.5) 返回 -4INTPART(A) 沿絕對值減小方向取整INTPART(-3.5) 返回 -3。如果你用 INTPART 做價(jià)格整數(shù)化處理負(fù)數(shù)價(jià)格場景下會和預(yù)期不一致。POW(A,B) 返回 A 的 B 次冪SQRT 是開平方LN 是自然對數(shù)LOG 是 10 為底的對數(shù)對數(shù)變換常用于處理持續(xù)時(shí)間跨度大的數(shù)據(jù)。4.3 統(tǒng)計(jì)函數(shù)STD、VAR、SLOPE 的實(shí)戰(zhàn)意義統(tǒng)計(jì)函數(shù)在量化公式里常被用來衡量波動(dòng)率和趨勢強(qiáng)度。STD(X,N) 返回估算標(biāo)準(zhǔn)差STDP(X,N) 返回總體標(biāo)準(zhǔn)差兩者的區(qū)別在于除數(shù)分別是 N-1 和 N。VAR 和 VARP 對應(yīng)方差。SLOPE(X,N) 返回線性回歸斜率FORCAST(X,N) 返回線性回歸預(yù)測值。{ 用布林帶寬衡量波動(dòng)狀態(tài) } MID:MA(CLOSE,20); STDV:STD(CLOSE,20); UPPER:MID2*STDV; LOWER:MID-2*STDV; BANDWIDTH:(UPPER-LOWER)/MID*100; NARROW:BANDWIDTHREF(LLV(BANDWIDTH,60),1);布林帶寬是 UPPER 減 LOWER 除以 MID 的百分比反映價(jià)格波動(dòng)幅度的相對水平。NARROW 判斷當(dāng)日的帶寬小于過去 60 日的最低帶寬意味著波動(dòng)率壓縮到極致通常是大級別行情的醞釀階段。用 STDP 代替 STD 會讓帶寬整體偏小但形態(tài)差異不大關(guān)鍵是同一套參數(shù)下保持一致性不要混用。5. 形態(tài)函數(shù)、籌碼函數(shù)與繪圖函數(shù)從 ZIG 到成本分布的分析閉環(huán)5.1 形態(tài)函數(shù)ZIG、SAR、PEAK 與 TROUGH 的參數(shù)語義ZIG(K,N) 是之字轉(zhuǎn)向函數(shù)當(dāng)價(jià)格變化量超過 N% 時(shí)發(fā)生轉(zhuǎn)向K 的取值決定使用哪個(gè)價(jià)格0 表示開盤價(jià)1 表示最高價(jià)2 表示最低價(jià)3 表示收盤價(jià)。PEAK(K,N,M) 返回前 M 個(gè) ZIG 轉(zhuǎn)向波峰的數(shù)值TROUGH(K,N,M) 返回波谷數(shù)值PEAKBARS 和 TROUGHBARS 返回波峰波谷到當(dāng)前的周期數(shù)。{ 利用ZIG識別最近一個(gè)波峰和波谷 } ZP:ZIG(3,10); LASTPEAK:PEAK(3,10,1); LASTTROUGH:TROUGH(3,10,1); PEAKGAP:BARSLAST(ZPLASTPEAK); TROUGHGAP:BARSLAST(ZPLASTTROUGH); RATIO:(LASTPEAK-LASTTROUGH)/LASTTROUGH*100;這段公式用 ZIG(3,10) 計(jì)算收盤價(jià)的 10% 之字轉(zhuǎn)向PEAK 取得最近一個(gè)波峰值TROUGH 取得最近一個(gè)波谷值然后計(jì)算兩者之間的振幅 RATIO。實(shí)際使用中要注意 ZIG 函數(shù)有未來函數(shù)的特性它在當(dāng)前周期可能引用后續(xù)周期的數(shù)據(jù)來確認(rèn)轉(zhuǎn)向所以不能用 ZIG 直接做歷史回測的信號源只能用于形態(tài)標(biāo)注和可視化參考。SAR(N,S,M) 是拋物轉(zhuǎn)向系統(tǒng)N 為計(jì)算周期S 為步長M 為極值。SAR(10,2,20) 表示計(jì)算 10 日拋物轉(zhuǎn)向步長 2%極限值 20%。SARTURN 返回轉(zhuǎn)向信號向上轉(zhuǎn)向返回 1向下轉(zhuǎn)向返回 -1否則為 0。SAR 的優(yōu)點(diǎn)是參數(shù)少且趨勢跟蹤能力強(qiáng)缺點(diǎn)是橫盤震蕩時(shí)會被反復(fù)打臉。5.2 籌碼函數(shù)COST、WINNER 的日線限制籌碼分布函數(shù)是通信達(dá)公式的特色功能。COST(10) 表示 10% 獲利盤的價(jià)格即有 10% 的持倉量在該價(jià)格以下。WINNER(CLOSE) 表示以當(dāng)前收盤價(jià)賣出的獲利盤比例。這兩個(gè)函數(shù)都只對日線分析周期有效在分鐘周期上調(diào)用會返回空值。LWINNER(5,CLOSE) 表示最近 5 天買入的成本中以當(dāng)前收盤價(jià)賣出的獲利盤比例PWINNER(5,CLOSE) 對應(yīng) 5 天前的獲利比例兩者對比可以觀察近期籌碼的盈利狀態(tài)變化。{ 獲利盤90%以上的高位風(fēng)險(xiǎn)提示 } P90:COST(90); P10:COST(10); WIN:WINNER(CLOSE); RISK:WIN0.9 AND CLOSEP90; DRAWTEXT(RISK,HIGH,高位);這段代碼先計(jì)算 90% 成本線和 10% 成本線然后判斷獲利盤比例是否超過 90% 且收盤價(jià)高于 90% 成本線。當(dāng)市場處于這種狀態(tài)時(shí)絕大多數(shù)持倉者都處于盈利狀態(tài)一旦價(jià)格回調(diào)獲利盤涌出的壓力會顯著放大?；I碼函數(shù)在日線上的數(shù)據(jù)精度取決于行情軟件的籌碼模型估算方式實(shí)際應(yīng)用中應(yīng)該把它和成交量、換手率結(jié)合起來做交叉驗(yàn)證。5.3 繪圖函數(shù)與財(cái)務(wù)、橫向統(tǒng)計(jì)的組合繪圖函數(shù)負(fù)責(zé)把計(jì)算結(jié)果可視化。STICKLINE(COND,PRICE1,PRICE2,WIDTH,EMPTY) 畫柱線WIDTH 是寬度系數(shù)10 為標(biāo)準(zhǔn)間距EMPTY 不為 0 時(shí)畫空心柱。DRAWICON(COND,PRICE,TYPE) 在指定位置畫圖標(biāo)TYPE 取值范圍 1 到 9不同數(shù)字對應(yīng)不同圖形。DRAWKLINE(HIGH,OPEN,LOW,CLOSE) 繪制自定義 K 線這在處理復(fù)權(quán)數(shù)據(jù)或合成數(shù)據(jù)時(shí)很實(shí)用。PLOYLINE(COND,PRICE) 在條件滿足時(shí)以 PRICE 為頂點(diǎn)畫折線它和 DRAWLINE 的區(qū)別在于 PLOYLINE 是連續(xù)折線DRAWLINE 是兩點(diǎn)連線且可以向右延長。財(cái)務(wù)函數(shù)通過 FINANCE(N) 取數(shù)N 從 1 到 42覆蓋總股本、流通股本、總資產(chǎn)、每股收益、每股凈資產(chǎn)、上市日期等字段。橫向統(tǒng)計(jì)函數(shù) HORCALC 可以對一個(gè)板塊內(nèi)的所有股票做統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)項(xiàng)中 100 到 105 分別對應(yīng)最高價(jià)、開盤價(jià)、最低價(jià)、收盤價(jià)、成交量和漲幅計(jì)算方式有累加和排名兩種權(quán)重參數(shù)可以選擇總股本、流通股本、等權(quán)或流通市值。{ 計(jì)算板塊內(nèi)個(gè)股漲幅排名 } RK:HORCALC(滬深A(yù)股,105,1,2); RANK10:RK10 AND DYNAINFO(14)3;這段公式里 HORCALC 對滬深 A 股板塊計(jì)算漲幅排名計(jì)算方式 1 表示排名次權(quán)重 2 表示等同權(quán)重返回的是個(gè)股漲幅在板塊內(nèi)的名次。RANK10 篩選出排名前 10 且當(dāng)日漲幅超過 3% 的個(gè)股。DYNAINFO(14) 返回實(shí)時(shí)漲幅這個(gè)函數(shù)屬于動(dòng)態(tài)行情函數(shù)只在實(shí)時(shí)行情下有效歷史回測中不會有數(shù)據(jù)這是使用橫向統(tǒng)計(jì)和動(dòng)態(tài)行情函數(shù)時(shí)需要注意的最大差異。6. 實(shí)戰(zhàn)把通信達(dá)公式縫成一套可復(fù)用的量價(jià)監(jiān)控表達(dá)式把前面各類函數(shù)組合起來的實(shí)際價(jià)值是減少重復(fù)勞動(dòng)。我習(xí)慣先搭一個(gè)基礎(chǔ)框架把行情、時(shí)間、引用、邏輯、繪圖函數(shù)分層放好后面換股票池或換周期時(shí)只需要改參數(shù)區(qū)。{ 量價(jià)突破回踩監(jiān)控可復(fù)用模板 } N:INPUT(20,5,60,5); { 突破周期 } M:INPUT(5,3,20,1); { 回踩均線 } VOLR:INPUT(1.5,1,3,0.1); { 放量倍數(shù) } NEWHIGH:HIGHHHV(HIGH,N) AND VOLREF(VOL,1)*VOLR; PULLBACK:BARSLAST(NEWHIGH)1 AND BARSLAST(NEWHIGH)N/4; CONFIRM:CLOSEMA(CLOSE,M) AND VOLREF(VOL,1); SEL:PULLBACK AND CONFIRM; STICKLINE(SEL,LOW,LOW*0.98,1,0),COLORRED; DRAWTEXT(SEL,LOW*0.97,確認(rèn)),COLORRED;這個(gè)模板的 INVENTORY 設(shè)計(jì)思路是把所有可變參數(shù)集中在公式頭部N 是突破周期M 是均線周期VOLR 是放量倍數(shù)通過 INPUT 函數(shù)暴露在參數(shù)設(shè)置界面不用修改代碼就能做參數(shù)敏感性測試。SEL 是最終的選股結(jié)果條件拆成三步突破、回踩、縮量確認(rèn)。STICKLINE 在最低價(jià)下方畫紅色柱線做視覺標(biāo)記DRAWTEXT 書寫確認(rèn)文字。在使用時(shí)切換到不同周期日線上的 BARSLAST 閾值和分鐘線上會完全不同分筆周期上無法使用 HHV 這類跨周期統(tǒng)計(jì)函數(shù)。公式編輯器常見的報(bào)錯(cuò)集中在三類引用函數(shù)參數(shù)寫成變量導(dǎo)致無法計(jì)算、周期適用范圍不符導(dǎo)致返回空值、IF 分支嵌套過深導(dǎo)致運(yùn)行效率下降。用這類模板公式的錯(cuò)誤提示定位問題時(shí)先看報(bào)錯(cuò)指向的函數(shù)再用排除法把該函數(shù)替換成常量測試。比如 HHV 報(bào)參數(shù)錯(cuò)誤時(shí)檢查 N 是否為數(shù)字而不是 CLOSE 之類的序列COST 報(bào)錯(cuò)時(shí)確認(rèn)當(dāng)前周期是否切回日線。把函數(shù)手冊當(dāng)作參數(shù)字典來查而不是死記硬背這本來就是對一份參考文檔最正確的打開方式。本文還有配套的精品資源點(diǎn)擊獲取